Рентген Элдера

Стратегия Рентген Александра Элдера

Всемирно известный трейдер Александр Элдер для многих коллег, в том числе и современных, является культовой личностью. Он помог обычным спекулянтам осознать, что для достижения успеха в торговле на финансовых рынках вполне достаточно сильного желания и настойчивости. Благодаря его книгам широкому колу биржевых трейдеров стали известны ценные секреты трейдинга, а также эффективные стратегии.

Несмотря на то, что эти стратегии были разработаны под другие рынки, для бинаров они подходят не хуже. Одна из них, под названием торговая стратегия Рентген Элдера и будет рассмотрена ниже.

  • Подходящие контракты: долгосрочные бинарные опционы.
  • Активы: валютные.
  • Таймфрейм графика: D1.
  • Время торговли: 30 минут в день.
  • Время экспирации: 2 недели.

Основной принцип стратегии

Торговая стратегия Элдера является трендовой и использует одну скользящую среднюю и два осциллятора. Скользящая средняя определяет направление текущего тренда и открытия сделки, а осцилляторы выполняют функцию фильтра этих сигналов, делая их более качественными. Анализ проводится на дневном графике, а время экспирации устанавливается от одной недели до месяца (оптимальным является период в две недели).

Наличие такого небольшого количества индикаторов, а также необходимость трейдить по 30 минут каждый день, делает эту стратегию идеальной для новичков и тех трейдеров, которые не имеют много свободного для инвестирования времени. К тому же лучшие стратегии для торговли бинарными опционами новичкам – это долгосрочные.

Установка стратегии

Согласно стратегии Рентген Элдера на график с таймфреймом D1 необходимо установить такие индикаторы:

  • Moving Average с методом Exponential и периодом 34 (красный цвет). Скользящая средняя будет определять тренд и основной момент входа в рынок;
  • Осциллятор Bears (на некоторых платформах Bears Power) со значением 68 (оранжевый цвет). Этот индикатор определяет силу находящихся в рынке медведей (продавцов) и фильтрует сигналы для контрактов направленных Вниз.
  • Осциллятор Bulls (на некоторых платформах Bulls Power) со значением 68 (синий цвет). Выполняет аналогичную функцию Bears, только для входа Вниз.

В терминале МТ4, рабочая среда торговой стратегии Элдера должна выглядеть приблизительно следующим образом:

Rentgen_01

Правила стратегии

Для того чтобы купить контракт Вниз по Александр Элдер стратегии, должны быть выполнены следующие условия:

  • Первым и основным сигналом является закрытие торгового дня по цене выше скользящей средней.
  • Подтверждением сигнала будет индикатор силы покупателей Bulls, столбик которого находится выше нулевой отметки.

Условия для заключения контракта Вниз по этой стратегии противоположны:

  • Дневная свеча должна закрыться ниже индикатора Moving Average.
  • Индикатор силы продавцов Bears находится ниже нулевой отметки.

Как видите, все довольно просто. Главное в стратегии Элдера строго придерживаться всех условий и не заключать контрактов без их стопроцентного выполнения. Необходимо воздержаться от входа в рынок если:

  • Дневная свеча закрылась на том же уровне, где находится значение Moving Average.
  • Также рекомендуется пропускать сигналы, если день закрылся выше/ниже скользящей средней менее 50 пунктов.

Индикаторы Bears/Bulls обязательно должны находиться в своей зоне.

Примеры сделок

Рассмотрим пример открытия опциона Вниз по стратегии Элдера:

Rentgen_02

  1. Торговый день достаточно отчетливо закрылся ниже скользящей средней, что свидетельствует о возможном изменении тренда на нисходящий.
  2. Столбик индикатора Bears находится ниже нулевой отметки, подтверждая тем самым сигнал.
  3. На закрытии этой свечи был заключен контракт Вниз по цене 146.074. По истечении двух недель (десяти дней) сделка закрылась по цене 144.608, то есть в прибыль.

После открытия этой сделки, цена колебалась в определенном диапазоне, но буквально за несколько дней обрушилась в нужном направлении. При этом, этот контракт по торговой стратегии Элдера оказался бы в доходе с любым временем экспирации, начиная от трех дней.

Пример сделки Вверх:

Rentgen_03

Теперь давайте рассмотрим более сложное открытие нескольких опционов:

  1. От стратегии поступил первый сигнал о заключении контракта Вверх в виде достаточно большого пересечения скользящей средней вверх. Также он был подтвержден индикатором Bulls и сделка осуществлена.
  2. До окончания времени экспирации первого контракта от стратегии поступило еще четыре ложных сигнала. Первый и третий сигналы не были взяты, так в них торговые дни были закрыты недостаточно отдаленно от скользящей средней.
  3. Второй и четвертый сигналы оказались ложными, помимо того, что их свечи закрылись также недостаточно отдалено, индикаторы Bulls и Bears не дали подтверждения.
  4. Следующий день был закрыт согласно всем правилам и был заключен еще один контракт Вверх.
  5. Первый контракт Вверх на протяжении двух недель был закрыт в доход.
  6. Второй вход в рынок вверх по истечению 10 торговых дней также оказался доходным.

Как видим, правила Александр Элдер стратегии составлены достаточно грамотно, что позволяет избегать множество ложных сигналов, которые в большинстве случаев возникают в период бокового движения цены.

Тестирование

По торговой стратегии Элдера было проведено пробное тестирование по всем активам с фиксированным объемом сделки, независимо от размера депозита:

Rentgen_04

Параметры тестирования:

  • Период: с 02.01.2010 по 02.06.2015 (4.5 года);
  • Активы: EURUSD, GBPUSD, EURJPY, GBPJPY.
  • Начальный депозит: 1000$;
  • Манименеджмент: фиксированный размер инвестиции 10$;
  • Доходность с одного опциона: 75%;
  • Время экспирации: 10 рабочих дней (2 недели).

Результаты:

  • Количество сделок: 363;
  • Конечный доход: 448$ (44.8%);
  • Максимальный доход: 460$ (46%);
  • Максимальная просадка: 83$ (6.05%);
  • Соотношение доходных и убыточных сделок:

Rentgen_05

По итогам тестирования четыре актива показали не слишком большую доходность на протяжении пяти лет, всего лишь 45%, при этом просадка составила 6%, что довольно низко. Но так как это долгосрочная стратегия, такие результаты вполне ожидаемы. Такая небольшая просадка на протяжении целых пяти лет дает достаточную уверенность в торговой стратегии Элдера, что является немаловажным фактором в трейдинге бинарами.

К тому же, подобрав оптимальный метод управления капиталом, можно достигнуть достаточной прибыльности и при этом удерживать просадки в разумных пределах.

Манименеджмент

Наиболее оптимальным методом управления капиталом для торговой стратегии Элдера, несомненно, будет фиксированный процент. Начнем тестирования с консервативных 3-х процентов, начальным депозитом в 1000 долларов, а также доходностью с каждого опциона в размере 75%:

Rentgen_06

Результаты:

  • Конечная прибыль: 2403$ (240.03%);
  • Максимальная прибыль: 2537$ (253.7%);
  • Максимальная просадка: 462$ (22.83%).

Фиксированных три процента существенно увеличили прибыль, которая за четыре с половиной года составила 240 процентов относительно начального капитала. Самая большая просадка Александр Элдер стратегии также возросла, но в разумных пределах (23%). Такие цифры вполне приемлемы для консервативных трейдеров, которые считают что безопасность депозита, прежде всего.

Но если вы считаете себя умеренно-агрессивным трейдером, то риск на сделку можно увеличить до 5%:

Rentgen_07

 

Результаты:

  • Конечная прибыль: 5750$ (575%);
  • Максимальный доход: 6209$ (620.9%);
  • Максимальная просадка: 1790$ (35.87%).

Благодаря динамичному росту прибыли, метод фиксированного процента значительно улучшил результаты тестирования стратегии с объемом ставки 5% от депозита (575%). Учитывая тот факт, что самая большая просадка оказалась сравнительно не сильно увеличенной (35.9% в сравнении с 23%), именно пятипроцентный риск в каждом опционе является оптимальным.

Для агрессивных трейдеров можно задействовать 10-ти процентное соотношение:Rentgen_08

Результаты:

  • Конечная прибыль: 22426$ (2242.6%);
  • Максимальная прибыль: 25903$ (2590. 3%);
  • Максимальная просадка: 9148$ (61.57%).

С десятипроцентным объемом сделки от депозита, прибыльность торговой стратегии возросла в несколько раз и достигла ошеломляющих цифр (2243%), но при этом самая большая просадка осталась в достаточно приемлемых рамках (62%). Но стоит помнить, что даже четыре с половиной года тестирования не дают гарантий, что в будущем самая большая просадка не превысит текущую цифру и не стоит злоупотреблять высокими ставками.

Дополнительные рекомендации

Время экспирации:

Время экспирации по торговой стратегии Элдера можно устанавливать от одной недели до месяца. Но лучшие результаты она показывала именно на двух неделях. Поэтому не рекомендуем использовать в трейдинге бинарными опционами другие периоды.

Активы:

Касательно активов, то здесь можно выбирать абсолютно любую валютную пару, не забывая предварительно протестировать на истории. Также при выборе активов рекомендуется обращать особое внимание на те валютные пары, в которых часто наблюдаются затяжные тенденции с минимальным боковым движением.

Выводы

Очевидно, что торговая стратегия Элдера не самая точная стратегия для бинарных опционов и не способна принести сверхприбыли, но она для этого и не предназначена. Главной ее целью является, спокойный трейдинг с минимальными рисками и стабильной прибылью. Стратегия отлично подойдет для тех инвесторов, которые пришли на этот рынок не за острыми ощущениями, а за наращиванием объемов собственного капитала. К тому же, стратегия достаточно проста и понятна, поэтому помощь по бинарным опционам в ее применении не возникнет проблем даже у начинающих.

ОТКРЫТЬ ЦЕНТОВЫЙ СЧЕТ ОТКРЫТЬ ОБЫЧНЫЙ СЧЕТ

Авторизация


Регистрация

Всего в один клик!