Для чего и как использовать коэффициент Шарпа

Опытные инвесторы оценивают потенциальную прибыльность своих вложений с помощью специального инструмента, который также полезен трейдеру бинарных опционов. Тема, которой посвящена сегодняшняя статья – коэффициент Шарпа, этот инструмент путем простых математических расчетов позволяет определить, какой из торговых систем следует отдать предпочтение.

Что это?

Анализируя торговые стратегии, в первую очередь рассматривают соотношение прибыльности, которую демонстрирует торговая система и рисков, связанных с использованием стратегии. Определение коэффициента Шарпа позволяет количественно измерить это соотношение, и чем выше будет коэффициент, тем соотношение рисков и прибыли будет более привлекательным.

После того, как начинающий трейдер узнает, как устроены рынки и что ими движет, и сделает первые шаги в практическом плане, ему необходимо как-то анализировать свои результаты, сравнивать эффективность торговых решений, принимаемых в пределах той или иной торговой системы. Параллельно приходится подбирать и тестировать иные техники. Для того чтобы узнать потенциальную прибыльность стратегии, трейдер может использовать следующую формулу, мы приведем эту формулу в классическом виде, в котором она используется профессиональными инвесторами:

Sharp = E(R-Rf) / Si

В первой части формулы вычисляется средняя доходность, которая затем делится на показатель риска – то есть, волатильности. Здесь E – это временной период (например, месяц, год, неделя, пр.), R – это общая средняя доходность по всем вложенным средствам (берется процент прироста к депозиту), из этого показателя нужно вычесть доходность (Rf), полученную в результате работы с безрисковыми инструментами (например, банковские депозиты, государственные облигации). Все это нужно поделить на Si – среднее отклонение доходности или «волатильность», иными словами, взять средний риск по сделкам в процентном соотношении к сумме на депозите.

Значения по Шарпу

Если при расчетах коэффициент получается от 2 и выше – стратегию можно рекомендовать к использованию. Если коэффициент окажется нулевым или даже отрицательным, тогда стоит подумать о том, чтобы разместить свои деньги в менее рискованных инструментах (например, на депозите в банке). Перед тем, как использовать коэффициент Шарпа в бинарных опционах, стоит учесть, что показатель Rf можно не использовать, если, конечно, вы не желаете посчитать результативность всех своих инвестиций без исключения.

Формула Шарпа подходит для работы с любым торгуемым инструментом, по которому собрана статистика сделок. Кроме того, определение коэффициента Шарпа позволяет узнать доходность инвестиций, вне зависимости от того, какие инструменты прогнозирования используются в стратегии, это может быть индикатор Forex Profit Boost или методики, основанные на фундаментальном анализе.

ОТКРЫТЬ ЦЕНТОВЫЙ СЧЕТ ОТКРЫТЬ ОБЫЧНЫЙ СЧЕТ

Leave a comment

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Авторизация


Регистрация

Всего в один клик!