Стратегия управления бюджетом

Большинство начинающих трейдеров сосредоточены на разработке эффективной торговой системы, и совершенно упускают из вида такой важный аспект трейдинга, как стратегия управления бюджетом. А между тем, способность депозита «пережить» продолжительные серии убыточных сделок зависит от того, насколько правильно распределяется капитал во время торговли.

Что это такое

Смысл создания стратегии управления бюджетом сводится к тому, чтобы правильно определить размер разовой инвестиции относительно размера депозита. Например, при инвестировании всей имеющейся суммы только в одну сделку возникает слишком большой риск – если сделка окажется убыточной, дальше торговать будет просто нечем. Поэтому нужно выяснить, на сколько сделок лучше разбить депозит, чтобы этот риск свести к минимуму.

Характер торговой стратегии

Стратегия управления бюджетом (актив или пассив) подбирается в зависимости от характера торговой стратегии. Соответственно, необходимо выбрать брокера, условия которого позволяют реализовать вашу торговую систему, и у которого нет проблем с выплатами (например, 24option). Итак, все стратегии (в плане степени риска) делятся на:

Агрессивные стратегии. Предполагают получение хорошей прибыли в короткие сроки, однако сопряжены с высокими рисками утраты депозита (или основной его части). Наиболее рискованными считаются опционы с коротким сроком экспирации (от 30 секунд до 15 минут), так как достаточно тяжело прогнозировать изменения котировок на несколько минут вперед. Для агрессивных стратегий, как правило, закладывается небольшой депозит с целью быстро его «разогнать», и такой депозит можно разбить примерно на 10 ставок.

Консервативные стратегии. Обеспечивают спокойную торговлю, с небольшой, но стабильной прибылью. Это, как правило, долгосрочные стратегии, в которых используются опционы со сроком экспирации в несколько недель или месяцев. Однако подобные стратегии, в основном, удел крупных инвесторов, трейдеры бинарных опционов чаще используют среднесрочные торговые стратегии, где сделки длятся от нескольких часов до нескольких дней. В таких стратегиях убыток по одной сделке находится в пределах 3%-5% от суммы на депозите, то есть, сумма разовой инвестиции составляет 1/20 или 1/30 часть депозита.

Как рассчитать сумму инвестиции

Стратегия управления бюджетом определяется, исходя из того, сколько убыточных сделок подряд допускает торговая система. Предполагается, что общее количество удачных сделок составляло от 65%, в противном случае использовать систему на реальном счете недопустимо. Необходимо получить статистику и выяснить среднее и максимальное количество неудачных сделок подряд.

Чтобы собрать статистику, нужно поработать на демо-счете и провести несколько сотен сделок (согласно правилам торговой системы), кроме того, можно «прогнать» торговую систему по историческим данным (за последние полгода, например). После этого останется всего лишь добавить к максимальному количеству убыточных сделок определенный запас (примерно 30%) и разделить депозит на полученный результат.

ОТКРЫТЬ ЦЕНТОВЫЙ СЧЕТ ОТКРЫТЬ ОБЫЧНЫЙ СЧЕТ

Leave a comment

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Авторизация


Регистрация

Всего в один клик!